Hodlbot

معظم الناس لديهم انطباع بأن أسعار العملات البديلة تتبع أسعار البيتكوين صعودًا وهبوطًا. نظرًا لأن Bitcoin تشكل حصة كبيرة من إجمالي سوق العملات المشفرة عندما تتحرك ، تميل العملات البديلة المحيطة إلى التحرك في نفس الاتجاه أيضًا.

ومع ذلك ، قد لا يزال من المفاجئ أن 75٪ من أفضل العملات المعدنية في أفضل 200 عملة لها ارتباط 0.91 أو أعلى مع البيتكوين في 2018.

Hodlbot

يرجى ملاحظة: هذا منشور ضيف بواسطة أنتوني زي ، مؤسس HodlBot, أداة تساعد المستثمرين على تنويع محافظهم الاستثمارية وأتمتة استراتيجيات التداول الخاصة بهم.

تُعرف المنصة بجعلها سهلة وبسيطة للاستثمار في مؤشر للعملات المشفرة. بالإضافة إلى مؤشرات العملات المشفرة ، يمكّن HodlBot المستخدمين أيضًا من إنشاء محافظهم المخصصة واختبارها وتنفيذها استنادًا إلى مقاييس السوق المتقدمة. لا يوجد حد أدنى للحساب أو قيود الدولة.

شهد 2018 أعلى الارتباطات بين البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى.

كان الارتباط بين أفضل 200 عملة وبيتكوين أعلى في 2018 مقارنة بأي عام آخر.

أحد التفسيرات لذلك هو أن عام 2018 تزامن مع سوق هابطة لمدة عام كامل. يبدو أن عمليات البيع المتفشية في السوق تتماشى بشكل وثيق مع الارتباطات الأعلى بين البيتكوين والتكوين.

ومن الغريب أنه ليس صحيحًا أن الأسعار تتحرك في الاتجاه الآخر. خلال السوق الهابطة لعام 2017 ، لم نر أبدًا ارتباطات بين العملات المشفرة وبيتكوين وصلت إلى هذا الارتفاع ، على الرغم من ارتفاع الأسعار في جميع المجالات.

الأمور مختلفة في عام 2019 – ارتباطات أقل في سوق جانبية

لقد تغير السوق في عام 2019. بخلاف الأسبوع الأول من أبريل ، شهد عام 2019 في الغالب سوقًا جانبية.

في لمحة خاطفة ، تبدو الارتباطات بين البيتكوين والعملات البديلة أقل بشكل ملحوظ في عام 2019 ، مقارنة بالعام السابق.

للتأكد حقًا ، يمكننا تطبيق اختبار إحصائي لمقارنة توزيعي العينة.

ويلش تي تي تي يستخدم لاختبار إحصائي للفرق بين وسيلتين من الوسائل التي لها تباينات أساسية غير معروفة وغير متكافئة في حالتنا الخاصة ، نريد تطبيق اختبار أحادي الطرف ، لأننا نفترض أن متوسط ​​معامل الارتباط بين Bitcoin و altcoins أقل في عام 2019.

إليك كيف سنضع فرضياتنا.

فرضية العدم: متوسط ​​معامل ارتباط العملة المشفرة بين Bitcoin و Altcoins في عام 2019 أعلى أو يساوي متوسط ​​معامل ارتباط العملة المشفرة بين Bitcoin و Altcoins في 2018.

فرضية بديلة: متوسط ​​معامل ارتباط العملة المشفرة بين Bitcoin و Altcoins في 2019 أقل من متوسط ​​معامل ارتباط العملة المشفرة بين Bitcoin و Altcoins في 2018.

اختبار T وحيد الذيل من ويلش

بعد إجراء الاختبار ، حصلنا على إحصائية T-value تبلغ -4.99 وقيمة p أصغر بكثير من 0.01.

لذلك ، يجب أن نرفض الفرضية الصفرية نظرًا لأن لدينا الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن متوسط ​​معامل الارتباط بين Bitcoin و Altcoins في 2019 أقل بكثير مما كان عليه في 2018.

هل هذه أخبار جيدة?

نعم. يعمل التنويع بشكل أفضل عندما تكون الارتباطات منخفضة.

مصفوفة الارتباط لأفضل 20 عملة معدنية حسب القيمة السوقية في عام 2019.

افترض هاري ماركويتز ، والد نظرية المحفظة الحديثة ، أن أهم جوانب المخاطرة التي يجب مراعاتها هي مساهمة الأصول في المخاطر الإجمالية للمحفظة ، بدلاً من مخاطر الأصول في عزلة.

“التنويع هو الغداء المجاني الوحيد في مجال التمويل” – هاري ماركويتز

هذا يعني أنه من خلال تضمين الأصول ذات الارتباط المنخفض أو السلبي في محفظتك ، يمكنك تقليل التباين الكلي وبالتالي تقليل مخاطر محفظتك. الأصول المرتبطة بشكل سلبي أو غير المترابطة تميل إلى إلغاء بعضها البعض.

في HodlBot ، نبني مؤشرات للعملات المشفرة للمستثمرين العاديين. إن المؤشر الذي ترتبط فيه كل عملة معدنية بأخرى ليس محفظة متنوعة كثيرًا. لهذا السبب يسعدنا أن نرى ارتباطات أقل بين الأصول. إنه ببساطة يجعل تنويع المحفظة أكثر فاعلية.

هل يجب أن آخذ هذا مع حبة ملح?

نعم ، يمكن أن تتغير العلاقات. يتغير الارتباط بمرور الوقت.

يتغير معامل الارتباط لزوج من الأصول بشكل كبير بمرور الوقت. فقط لأن شيئًا ما كان مرتبطًا بطريقة معينة في الماضي ، لا يعني أن العلاقة ستستمر في المستقبل. يبدو الارتباط المتداول لمدة 30 يومًا للعديد من العملات المعدنية ، سلسلة من الصعود والهبوط.

يفترض معامل الارتباط لبيرسون علاقة خطية

العلاقات الخطية سهلة الفهم وسهلة النموذج. ومع ذلك ، فإن العديد من العلاقات بين أصلين غير خطية. يمكن أن يكون متعدد الحدود ، أو الأسي ، وما إلى ذلك. في هذه الحالات ، يبسط معامل ارتباط بيرسون العلاقة دون داع.

مجموعة البيانات المستخدمة في هذا التحليل

لقد سحبت أسعار العملات المشفرة & بيانات القيمة السوقية العالمية من Coinmarketcap.

على أساس سنوي ، التقطت لقطة للعثور على أفضل 200 قطعة نقدية مصنفة حسب القيمة السوقية. ثم قمت بعد ذلك بحساب معامل الارتباط الخاص بهم بناءً على بيانات السعر لتلك السنة.

يمكنك العثور على السعر & بيانات القيمة السوقية لجميع العملات هنا.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me